4岁起随父学琴，8岁时荣获“江苏省少儿小提琴比赛”第一名。考入上海音乐学院附小后，师从赵基阳教授，并多次获得奖学金。在上海音乐学院附中学习期间，师从上海交响乐团首席王希立和著名小提琴演奏家郑石生教授。他曾先后两次在全国比赛中获奖。

2002年，吴迪被小提琴家帕尔曼选入“帕尔曼大师班”学习。2008年，吴迪考入美国新英格兰音乐学院，师从著名小提琴演奏家潮田溢子，之后考入美国巴德大学音乐学院，师从小提琴教育家马克·拉基罗维奇，并先后获得了硕士及演奏家文凭。在美留学期间，吴迪参与了2006年 “Kneisel Hall重奏音乐节”和2013年“意大利克莱蒙纳国际音乐节”等活动。

2013年7月，吴迪在意大利克莱蒙纳国际弦乐比赛中获得金奖，一举囊括两项特别奖。同年10月，他还在纽约林肯中心举办了个人独奏音乐会。2016年他被录取为波士顿大学音乐学院小提琴博士并获得全额奖学金。吴迪现任教于南京艺术学院音乐学院。